„Volterra Prozess“

Suchergebnisse

13 Treffer

• Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten – Modellierung von Renditen mit GARCH-Modellen
  Schoffer, Olaf 2011 VDM Verlag Dr. Müller
• Stochastic calculus for Lévy-driven Volterra processes
  Oberacker, Philip ; Bender, Christian 2015 Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
• Nonparametric Methods in Spot Volatility Estimation
  Schmidt-Hieber, Anselm Johannes ; Munk, Axel ; Dümbgen, Lutz 2011 Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
• Regularity and integration theory for a class of stochastic processes with applications to parabolic problems
  Sperlich, Stefan ; Prüß, Jan ; Grecksch, Wilfried ; Anh, Vo 2009 Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
• Finite horizon analysis of Markov automata
  Hatefi Ardakani, Hassan ; Hermanns, Holger 2017 Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
• Regularity and Integration Theory for a Class of Stochastic Processes – Applications to Parabolic Problems
  Sperlich, Stefan 2012 Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften
• Regularity and integration theory for a class of stochastic processes with applications to parabolic problems
  Sperlich, Stefan
• Kennwertmethoden für Volterrasche Integralgleichungen in stochastischen Prozessen
  Römisch, Werner ; Schulze, Reinhard ; Sohr, Dorit
• On weak Brownian motions of arbitrary order
  Föllmer, Hans ; Wu, Ching-Tang ; Yor, Marc 2005 Humboldt-Universität zu Berlin
• Canonical decomposition of linear transformations of two independent Brownian motions
  Föllmer, Hans ; Wu, Ching-Tang ; Yor, Marc 2006 Humboldt-Universität zu Berlin
• On weak Brownian motions of arbitrary order
  Föllmer, Hans ; Wu, Ching-Tang ; Yor, Marc 1999 Sonderforschungsbereich 373
• Canonical decomposition of linear transformations of two independent Brownian motions
  Föllmer, Hans ; Wu, Ching-Tang ; Yor, Marc 1998 Sonderforschungsbereich 373
• Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten – Modellierung von Renditen mit GARCH-Modellen
  Schoffer, Olaf 2007 VDM Verlag Dr. Müller