Nonparametric Methods in Spot Volatility Estimation
Schmidt-Hieber, Anselm Johannes ; Munk, Axel ; Dümbgen, Lutz 2011 Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
- Link zu diesem Datensatz
- https://d-nb.info/1044051183
- Titel
- Nonparametric Methods in Spot Volatility Estimation
- Art des Inhalts
- Monographie
- Verfassangaben
- Anselm Johannes Schmidt-Hieber. Gutachter: Axel Munk ; Lutz Dümbgen. Betreuer: Axel Munk
- Autor(en)
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- Schmidt-Hieber, Anselm Johannes
- Munk, Axel
- Dümbgen, Lutz
- Verlag
- Göttingen : Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen [2011]
- Jahr
- Erscheinungsdatum: 2011
- Umfang/Format
- Online-Ressource
- Online
- https://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-000D-F1CF-6
- Sprache
- eng
- Schlagwörter
-
- Adaptives Schätzen
- Fourierreihen
- Adaptive estimation
- Fourier series
- high-frequency data
- Volterra process
- minimax
- microstructure noise
- nonparametric estimation
- semimartingale
- spot volatility
- wavelets
- hochfrequente Daten
- Volterra Prozess
- Minimax
- Mikrostrukturrauschen
- nichtparametrisches Schätzen
- Semimartingal
- Spot-Volatilität
- Wavelets
- Anmerkungen
- Göttingen, Georg-August Universität, Diss., 2010
- Stand
- 21.12.2025 10:27
- Im Katalog seit
- 06.03.2026