Convolution Copula Econometrics
Cherubini, Umberto ; Gobbi, Fabio ; Mulinacci, Sabrina 2016 Springer International Publishing
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- Titel
- Convolution Copula Econometrics
- Art des Inhalts
- Monographie
- Autor(en)
- Organisation(en)
-
- Springer International Publishing
- Auflage
- 1st ed. 2016
- Verlag
- Cham : Springer International Publishing [2016]
- Jahr
- Erscheinungsdatum: 2016
- Umfang/Format
- Online-Ressource
- ISBN/Einband/Preis
9783319480152- DOI
- 10.1007/978-3-319-48015-2
- Online
- https://doi.org/10.1007/978-3-319-48015-2
- Sprache
- ger
- DDC-Klasse(n)
- Schlagwörter
-
- Autokorrelation
- Autoregressiver Prozess
- Kopula
- Markov-Kette
- Wirtschaftsindikator
- Modellierung
- Simulation
- (stw)Autokorrelation
- (stw)Multivariate Verteilung
- (stw)Markov-Kette
- (stw)Wirtschaftsindikator
- (stw)Modellierung
- (stw)Simulation
- 62M05, 60G99
- Markov process
- autoregressive process
- convolution-based process
- copula functions
- econometrics
- interest rates
- long memory time series
- stochastic processes
- time series analysis
- (Springer Marketing Classification)C
- (Springer Subject Code)SCM13003: Applications of Mathematics
- (Springer Subject Code)SCM27004: Probability Theory and Stochastic Processes
- (Springer Subject Code)SCS11001: Statistical Theory and Methods
- (Springer Subject Code)SCS13004: Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance
- (Springer Subject Code)SCW29010: Econometrics
- (Springer Subject Collection)SUCO11649: Mathematics and Statistics
- Anmerkungen
- Lizenzpflichtig
- Stand
- 12.06.2024 15:57
- Im Katalog seit
- 06.03.2026