Efficient hedging for a complete jump diffusion model
Kirch, Michael ; Krutčenko, R. N. ; Melʹnikov, Aleksandr V. 2002 Sonderforschungsbereich 373
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- https://d-nb.info/964881225
- Titel
- Efficient hedging for a complete jump diffusion model
- Art des Inhalts
- Monographie
- Verfassangaben
- Michael Kirch ; R. N. Krutchenko ; A. V. Melnikov. Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse
- Autor(en)
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- Kirch, Michael
- Krutčenko, R. N.
- Melʹnikov, Aleksandr V.
- Verlag
- Berlin : Sonderforschungsbereich 373 [2002]
- Jahr
- Erscheinungsdatum: 2002
- Umfang/Format
- 16 S.
- Sprache
- eng
- Sachgruppe(n)
- Schlagwörter
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- Portfolio Selection
- Hedging
- Optionspreistheorie
- Stochastischer Prozess
- Theorie
- (stw)Portfolio-Management
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- Arbeitspapier
- Graue Literatur
- Stand
- 15.05.2025 05:50
- Im Katalog seit
- 06.03.2026