Efficient hedging for a complete jump-diffusion model
Kirch, Michael ; Krutchenko, R. N. ; Melʹnikov, Aleksandr V. 2002 Humboldt-Universität zu Berlin
- Link zu diesem Datensatz
- https://d-nb.info/1206809779
- Titel
- Efficient hedging for a complete jump-diffusion model
- Art des Inhalts
- Monographie
- Verfassangaben
- Michael Kirch, R. N. Krutchenko, A. V. Melnikov
- Autor(en)
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- Kirch, Michael
- Krutchenko, R. N.
- Melʹnikov, Aleksandr V.
- Verlag
- Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin [2002]
- Jahr
- Erscheinungsdatum: 2002
- Umfang/Format
- Online-Ressource
- DOI
- 10.18452/3475
- Online
- https://doi.org/10.18452/3475
- Sprache
- eng
- Sachgruppe(n)
- Schlagwörter
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- Portfolio Selection
- Hedging
- Optionspreistheorie
- Stochastischer Prozess
- Theorie
- (stw)Portfolio-Management
- (stw)Hedging
- (stw)Optionspreistheorie
- (stw)Stochastischer Prozess
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- Sprung Diffusionsmodell
- Arbeitspapier
- Graue Literatur
- Anmerkungen
- In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2002, Ausgabe 27, 2002
- Stand
- 01.01.2026 13:41
- Im Katalog seit
- 07.03.2026