Quantile Hedging
Föllmer, Hans ; Leukert, Peter 2006 Humboldt-Universität zu Berlin
- Link zu diesem Datensatz
- https://d-nb.info/1206805412
- Titel
- Quantile Hedging
- Art des Inhalts
- Monographie
- Verfassangaben
- Hans Föllmer, Peter Leukert
- Autor(en)
-
- Föllmer, Hans
- Leukert, Peter
- Verlag
- Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin [2006]
- Jahr
- Erscheinungsdatum: 2006
- Umfang/Format
- Online-Ressource
- DOI
- 10.18452/3713
- Online
- https://doi.org/10.18452/3713
- Sprache
- eng
- Sachgruppe(n)
- Schlagwörter
-
- Value at Risk
- Hedging
- Portfolio Selection
- Volatilität
- Stochastischer Prozess
- Theorie
- (stw)Value at risk
- (stw)Hedging
- (stw)Portfolio-Management
- (stw)Volatilität
- (stw)Stochastischer Prozess
- (stw)Theorie
- value at risk
- stochastic volatility
- Superhedging
- Neyman Pearson lemma
- Arbeitspapier
- Graue Literatur
- Anmerkungen
- In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 1998, Ausgabe 13, 1998
- Stand
- 01.01.2026 13:41
- Im Katalog seit
- 07.03.2026