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• Daily CDS pricing in emerging markets before and during the global financial crisis
  Fender, Ingo ; Hayo, Bernd ; Neuenkirch, Matthias 2024 Philipps-Universität Marburg
• Financing costs and the efficiency of public-private partnerships
  Avdiu, Besart ; Weichenrieder, Alfons J. 2020 Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
• Credit scoring in SME asset-backed securities – an Italian case study
  Bedin, Andrea ; Billio, Monica ; Costola, Michele ; Pelizzon, Loriana 2019 Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
• Buildings' energy efficiency and the probability of mortgage default – the Dutch case
  Billio, Monica ; Costola, Michele ; Pelizzon, Loriana ; Riedel, Max 2019 Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
• The demand for central clearing: to clear or not to clear, that is the question
  Bellia, Mario ; Panzica, Roberto Calogero ; Pelizzon, Loriana ; Peltonen, Tuomo 2018 Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
• Putting the pension back in 401(k) plans: optimal versus default longevity income annuities
  Horneff, Vanya ; Maurer, Raimond ; Mitchell, Olivia S. 2016 Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
• Systemic risk and sovereign debt in the euro area
  Radev, Deyan 2013 Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main
• Ratingverfahren: Diskriminanzanalyse versus Logistische Regression
  Braun, Daniel ; Allgeier, Burkhard ; Cremers, Heinz 2012 Frankfurt School of Finance & Management gGmbH
• Functions and characteristics of corporate and sovereign CDS
  Vogel, Heinz-Dieter ; Bannier, Christina E. ; Heidorn, Thomas 2013 Frankfurt School of Finance & Management gGmbH
• Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten
  Krones, Julia ; Cremers, Heinz 2012 Frankfurt School of Finance & Management gGmbH
• Modellierung des Kreditrisikos im Portfoliofall
  Cremers, Heinz ; Walzner, Jens 2009 Frankfurt School of Finance & Management
• Modellierung des Kreditrisikos im Einwertpapierfall
  Cremers, Heinz ; Walzner, Jens 2009 Frankfurt School of Finance & Management
• Loss Given Default-Modelle zur Schätzung von Recovery Rates
  Böttger, Marc ; Guthoff, Anja ; Heidorn, Thomas 2008 Frankfurt School of Finance & Management
• Risikosteuerung mit Kreditderivaten unter besonderer Berücksichtigung von Credit Default Swaps
  Cremers, Heinz ; Walzner, Jens 2007 Frankfurt School of Finance & Management
• Modeling default dependence with threshold models
  Overbeck, Ludger ; Schmidt, Wolfgang M. 2003 HfB
• Eine empirische Analyse der Spreadunterschiede von Festsatzanleihen zu Floatern im Euroraum und deren Zusammenhang zum Preis eines Credit Default Swaps
  Heidorn, Thomas ; Kantwill, Jens 2002 HfB
• Bilanzierung von Finanzderivaten nach HGB, EStG, IAS und US-GAAP
  Böttcher, Henner ; Seeger, Norbert 2003 HfB
• Bewertung von Kreditprodukten und credit default swaps
  Heidorn, Thomas 2003 HfB
• Kreditderivate
  Heidorn, Thomas 1999 HfB
• Simulation and Estimation of Loss Given Default
  Hlawatsch, Stefan ; Ostrowski, Sebastian 2018 Universitätsbibliothek Magdeburg